Bandas de Bollinger e Amblacker
P = ParamField ("campo de preço", - 1);
Período = Param ("Períodos Curtos", 20, 15, 30, 1);
Largura = Param ("Largura Curta", 2, 1, 10, 1);
BotCond = BBandBot (P, Período, Largura) & gt; Ref (BBandBot (P, Período, Largura), - 1);
UpColor = IIf (TopCond E MidCond, colorTurquoise, colorPink);
DownColor = IIf (MidCond E BotCond, colorTurquoise, colorPink);
PlotOHLC (MA (C, Período), MA (C, Período), BBandBot (P, Período, Largura), BBandBot (P, Período, Largura), "", DownColor, styleCloud + styleNoLabel + styleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo -2,4;
Plot (BBandTop (P, Período, Largura), "", colorRed, styleThick + styleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -1);
Plot (MA (C, Período), "", colorLime, styleThick + styleNoTitle, Nulo, Nulo, Nulo, -1);
Filtro = TopCond E MidCond E BotCond;
_N (Title = StrFormat ("> ->> Abrir% g, Oi% g, Lo% g, Fechar% g (% .1f %%) Vol" + WriteVal (V, 1.0) + ">", O, H , L, C, SelectedValue (ROC (C, 1))));
trendcolor = IIf (MACD (12,26) & lt; 0 e MACD (12,26) & lt; Sinal (12,26,9), colorRed, trendup);
Plot (C, "Close", trendcolor, styleBar | styleThick);
// RSIdown = RSI (7) & lt; 30;
PlotShapes (forma, IIf (RSIup, colorBrightGreen, colorRed), 0, IIf (RSIup, Low, High));
ToolTip = StrFormat ("Aberto:% g \ nAlto:% g \ nBaixo:% g \ nFechar:% g (% .1f %%) \ nVolume:" + NumToStr (V, 1), O, H, L, C , SelectedValue (ROC (C, 1)));
EntrySignal = C & gt; (LLV (L, 20) + 2 * ATR (10));
ExitSignal = C & lt; (HHV (H, 20) - 2 * ATR (10));
Cor = IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50));
TrailStop = HHV (C - 2 * ATR (10), 15);
ProfitTaker = EMA (H, 13) + 2 * ATR (10);
Plot (TrailStop, "Trailing stop", colorGold, styleThick | styleLine);
Plotar (C, "Preço", cor, estiloBar);
Plot (2, "", Color, styleArea | styleOwnScale | styleNoLabel, -0.1, 50);
Miny local, Maxy; local Lvb, fvb; local pxwidth, pxheight; TotalBars local, axisarea; local i, x, y;
if (plinewidth & gt; 0 & amp; Status ("ação") == 1 & amp; (pstyle & styleLine == styleLine))
para (i = 1; i & lt; TotalBars AND i & lt; (BarCount-fvb); i ++)
p1 = Param ("TL 1 Periods", 20, 5, 50, 1);
p2 = Param ("TL 2 Periods", 5, 3, 25, 1);
TL1 = LinearReg (C, p1);
Col1 = IIf (TL1 & gt; TL2, ParamColor ("TL Up Color", colorBrightGreen), ParamColor ("Cor TL Dn", colorCustom12));
Plot (TL1, "TriggerLine 1", Col1, styleLine | estiloThick | styleNoLabel);
Plot (TL2, "TriggerLine 2", Col1, styleLine | estiloThick | styleNoLabel);
p3 = Param ("TL 3 Periods", 80, 5, 100, 1);
p4 = Param ("TL 4 Periods", 20, 3, 100, 1);
TL3 = LinearReg (C, p3);
Col1 = IIf (TL3 & gt; TL4, ParamColor ("TLL Up Color", corBlue), ParamColor ("TLL Dn Color", colorRed));
Plot (TL3, "TriggerLine 3", Col1, styleLine | estiloThick | styleNoLabel);
Plot (TL4, "TriggerLine 4", Col1, styleLine | estiloThick | styleNoLabel);
fibs = ParamToggle ("Plot Fibs", "Off | On", 1);
pctH = Param ("Pivot Hi%", 0,325,0,001,2,0,0,002);
HiLB = Param ("Hi LookBack", 1,1, BarCount-1,1);
pctL = Param ("Pivot Lo%", 0,325,0,001,2,0,0,002);
LoLB = Param ("Lo LookBack", 1,1, BarCount-1,1);
Back = Param ("Estender à Esquerda = 2", 1,1,500,1);
Fwd = Param ("Plot Forward", 0, 0, 500, 1);
text = ParamToggle ("Plot Text", "Off | On", 1);
hts = Param ("Text Shift", -33,5, -50,50,0,10);
style = ParamStyle ("Line Style", styleLine, styleNoLabel);
pRp = PeakBars (H, pctH, 1) == 0;
yRp0 = SelectedValue (ValueWhen (pRp, H, HiLB));
xRp0 = SelectedValue (ValueWhen (pRp, x, HiLB));
pSp = TroughBars (L, pctL, 1) == 0;
ySp0 = SelectedValue (ValueWhen (pSp, L, LoLB));
xSp0 = SelectedValue (ValueWhen (pSp, x, LoLB));
Delta = yRp0 - ySp0;
retval = (Delta * ret);
Fibval = IIf (ret & lt; 1.0.
AND xSp0 & lt; xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret & lt; 1.0.
AND xSp0 & gt; xRp0, ySp0 + retval, IIf (ret & gt; 1,0.
AND xSp0 & lt; xRp0, yRp0 - retval, IIf (ret & gt; 1.0.
AND xSp0 & gt; xRp0, ySp0 + retval, nulo))));
r382 = fib (0,382); r382I = LastValue (r382,1);
r050 = fib (0,50); r050I = LastValue (r050,1);
r618 = fib (0,618); r618I = LastValue (r618,1);
r786 = fib (0,786); r786I = LastValue (r786,1);
e 127 = fib (1,27); e127I = LastValue (e127,1);
e162 = fib (1,62); e162I = LastValue (e162,1);
e200 = fib (2,00); e200I = LastValue (e200,1);
e262 = fib (2,62); e262I = LastValue (e262,1);
e424 = fib (4,24); e424I = LastValue (e424,1);
p100 = IIf (xSp0 & lt; xRp0, ySp0, yRp0); p100I = LastValue (p100,1);
color00 = IIf (xSp0 & gt; xRp0, colorLime, colorRed);
color100 = IIf (xSp0 & lt; xRp0, colorLime, colorRed);
fração = IIf (StrRight (Nome (), 3) == "", 3.2, 3.2);
PlotText ("0% =" + WriteVal (p00, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), p00I + 0,05, color00);
PlotText ("23% =" + WriteVal (r236, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), r236I + 0,05, 45);
PlotText ("38% =" + WriteVal (r382, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), r382I + 0,05, 44);
PlotText ("50% =" + WriteVal (r050, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts), r050I + 0,05, 41);
PlotText ("62% =" + WriteVal (r618, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), r618I + 0.05, 43);
PlotText ("78% =" + WriteVal (r786, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), r786I + 0,05, 42);
PlotText ("100% =" + WriteVal (p100, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), p100I + 0,05, color100);
PlotText ("127% =" + WriteVal (e127, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), e127I + 0,05, 47);
PlotText ("162% =" + WriteVal (e162, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), e162I + 0,05, 47);
PlotText ("200% =" + WriteVal (e200, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbars / hts), e200I + 0,05, 47);
PlotText ("262% =" + WriteVal (e262, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), e262I + 0,05, 47);
PlotText ("424% =" + WriteVal (e424, fração), LastValue (BarIndex ()) - (numbares / hts), e424I + 0,05, 25);
farback = Param ("Quão longe para ir", 100,50,5000,10);
nBars = Param ("Number of bars", 12, 5, 40);
// - OK, vamos adicionar isso como um pivô.
// - Informações de barra e preço para o pivô candidato.
// - OK, vamos adicionar isso como um pivô.
acc = Param ("Aceleração", 0,01, 0, 1, 0,001);
accm = Param ("Max. acceleration", 0,1, 0, 1, 0,001);
myColor = IIf (C & gt; SAR (acc, accm), corTurquesa, colorRed);
Plot (SAR (acc, accm), _DEFAULT_NAME (), myColor, ParamStyle ("Estilo", styleDots | estiloThick | styleNoLine, maskDefault | styleDots | styleThick | styleNoLine));
Base de Conhecimento dos Usuários.
25 de agosto de 2011.
Bollinger Band Indicador ZigZag.
IMPORTANTE: Não use o indicador em um sistema de negociação real; olha para frente no tempo e vai fazer você perder dinheiro. Destina-se apenas à pesquisa: mostrar lucros potenciais e exibir setas em posições altamente lucrativas para facilitar a formulação de melhores regras comerciais.
O indicador apresentado aqui é muito semelhante ao indicador ZigZag, exceto que os pontos de virada para este indicador são onde as bandas de Bollinger opostas são violadas pela última vez antes do próximo sinal.
A fórmula é escrita como um sistema de negociação. Pode ser Backtested, e o período e a largura do BB podem ser otimizados. Como esta é apenas uma fórmula experimental, nenhuma tentativa foi feita para otimizar o código.
Bandas de Bollinger e Amblacker
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Bollinger - Keltner Bandas para Amibroker (AFL)
Embora Bollinger Bands e Keltner Bands baseados em Volatilidade compartilhem muitas semelhanças, eles diferem em sua construção. Enquanto o Bollinger Bands depende dos cálculos do desvio padrão, o Keltner Band usa o Average True Range, representando a volatilidade. Como as bandas de Bollinger, os sinais da banda Keltner são produzidos quando a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do canal e retorna à linha mediana. Alguns comerciantes usam essa combinação como indicador de pressão de volatilidade. Quando qualquer uma das bandas converge, ocorre um Squeeze de volatilidade, que leva a movimentos bruscos, após a abertura de & # 8221; das bandas.
ADXxBollingerband & # 8211; Código AFL Amibroker.
O indicador ADXxBollingerband é derivado usando ADX e Bollinger Bandwidth. É mais uma conversão de código cruzado do código MQL4 para o código Amibroker AFL. E o ADXxBollingerband é inspirado no Indicador Waddah Attar ADXxBollinger, um dos indicadores mais populares entre a comunidade opensource mql4.
O Índice Direcional Médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, não a direção real. O movimento direcional é definido por + DI e - DI. Em geral, os touros têm vantagem quando + DI é maior que & # 8211; DI, enquanto os ursos têm vantagem quando & # 8211; DI é maior.
O Bollinger BandWidth mede a diferença entre a banda superior e a banda inferior. O BandWidth diminui à medida que o Bollinger Bands diminui e aumenta à medida que o Bollinger Bands aumenta. Como as Bandas de Bollinger são baseadas no desvio padrão, a queda do BandWidth reflete a volatilidade decrescente e o aumento do BandWidth reflete a crescente volatilidade. Valores com baixa volatilidade terão valores BandWidth mais baixos do que valores mobiliários com alta volatilidade.
Amostra de gráficos spot nifty com a força da tendência apenas positiva.
1) Se + DI> - DI então ADX x Bollinger Bandwidth valor representa tendência de alta com aumento na histograma bar mostra aumento na volatilidade e tendência aumento, na largura de banda bollinger e na diminuição de contraste na histograma bar sugere diminuição da volatilidade seguido por diminuição na força da tendência . Ela é mostrada como barras de histograma de cor verde no gráfico.
2) Se - DI> + DI, então ADX x Bollinger O valor da largura de banda representa tendência de baixa com aumento na barra de histograma mostra aumento na volatilidade e aumento de tendência, aumento na largura de banda do bollinger e na diminuição do contraste na barra do histograma sugere diminuição na volatilidade seguida por diminuição na força da tendência . É exibido como barras de histograma de cor vermelha no gráfico.
Leituras Relacionadas e Observações.
Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker durante o back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com o servidor python com para integrar [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Based Trading System & # 8211; Código AFL da Amibroker Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls que demonstra um sistema de negociação baseado em vários períodos de tempo que compara dois períodos de tempo (5min e por hora neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Hull ROAR & # 8211; Taxa de Retorno Anual O indicador de ROAR do Hull Code do AFL Amibroker ajuda a identificar as ações que mais crescem e a filtra das ações que mais crescem. Casco ROAR é uma ideia de Alan Hull (autor de investimento ativo). [& hellip;] Código AFL Amibroker para calcular retornos contínuos de 10 anos Aqui está o código AFL simples para calcular os retornos de 10 anos para qualquer script. Geralmente Rolling Returns são computados por um período de 3 anos, 5 anos e 10 anos. Rolling Returns são basicamente um [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Banda de Bollinger com base em Trailing Stop Loss & # 8211; Amibroker
BBand TSL ou Bollinger Band baseado Trailing trading loss é mais uma vez um sistema de negociação mechnaical tendência para prazos mais baixos inspirados em mql4 (metatrader). O método de stoploss de trailing é completamente construído usando bandas de bollinger e se encaixa completamente para parar e reverter a estratégia.
1) A linha verde indica o trailing stop para longs.
2) A linha Vermelha indica o ponto de fuga para os curtos.
3) A seta verde indica longs.
4) A seta vermelha indica shorts.
[DLF Futures 10min charts]
1) Trailing Stoploss Lines.
2) Comprar / vender sinal adicionado.
3) Preço de mercado ampliado no canto superior direito.
4) Timeleft counter to idenfity o final da vela.
5) Non Repainting & # 8211; As setas só se formarão após o final da vela. Nenhuma flecha irá desaparecer quando o sinal for formado.
5min / 10min, 15min. Não tente com prazos mais elevados, uma vez que o aumento do prazo aumentará o risco nesta estratégia de negociação específica. E, além disso, é uma estratégia de carryforward e não uma estratégia intraday perfeita embora. Mas funciona muito bem em ambientes de alta volatilidade.
2) Descompacte BBand TSL Trading System para pasta local.
3) Copie o arquivo Bollinger-Band-Trailing-Stop-Loss-Trading-System. afl para a pasta \ program files \ amibroker \ formula \ basic.
5) Abra o Amibroker e abra um novo gráfico em branco.
6) Goto Charts-> Basic Charts e aplique / arraste e solte o código do BBand TSL Trading System no gráfico em branco.
7) Bingo você está feito. Agora você poderá ver o indicador do BBand TSL Trading System com sinais Buy and Sell.
Amibroker 5.5 e acima.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Temos resultados testados para isso, como você os encontrou, se você pudesse compartilhar.
Obrigada pelos teus esforços.
Sim, nós compartilharemos os relatórios em breve.
Ravi Shanker Reddy Kourla diz.
Não consigo fazer o backtest com o código AFL fornecido. Se possível, você pode fazer as alterações necessárias no AFL para fazer o teste de volta.
Tente adicionar o seguinte código ao topo do afl se quiser testar 100 compartilhamentos a cada vez. Muito os números e certifique-se de entender o backtesting com os futuros corretamente.
senhor eu tenho amibroker 5.2. você pode ajudar, fornecendo-o para a versão mais antiga.
A maioria das funções de Gráficos não são suportadas por 5.2 e é bastante imprevisto implementar este indicador sem painel de controle. Se você quer construir o indica remova todos os códigos abaixo da função plotshapes. Isso faz com que o indicador funcione, mas não as funções do painel e os recursos do tempo.
Nehal Suthar diz.
oi rajandran, eu não entendo porque meus comentários não são aceitos por você, mas é pela terceira vez que estou fazendo a mesma pergunta. na sua página de sinais eod, o gráfico por hora mostra "código de tendência interna" & # 8221 ;. então, você pode por favor me dizer se é diferente de "super tendência afl & # 8221 ;? obrigado!
Sim, é diferente do código e código da supertrança é proprietery de marketcalls.
Nehal Suthar diz.
bem obrigado. é possível compartilhá-lo conosco?
É proprietário de Marketcalls não para download público.
VISHNU DUTT KAUSHIK diz.
Sempre que você fez nova postagem para AFLs, notifique-me por e-mail acima.
Pode este afl ser usado como auto robo.
Sim você pode. Mas faça alguma diligência antes de experimentar algo comercial.
Bhushan Jijabrao patil diz.
Muito obrigado Sr. Rajandran R Seu AFL é muito muito bom e # 8230; ..
SUBHANKAR CHAKRABORTY diz.
Não consigo fazer o símbolo personalizado salvo com a senha ganha no Amibroker com o código AFL fornecido. Se possível, você pode fazer o halp neste assunto.
ASX Market Watch.
Sistemas de negociação de mercado e análise técnica.
Sistema de Negociação: Como Codificar um Sistema de Negociação de Banda de Bollinger.
Esta lição é baseada em como codificar um sistema de negociação de breakout Bollinger Band. Esta ideia de fuga da Bollinger Band ficou famosa pelo mestre australiano Nick Radge em seu livro Unholy Grails. Nick é um cara absolutamente stand-up como qualquer comerciante ou investidor australiano irá dizer-lhe, e eu recomendo o seu livro e serviço no The Chartist.
Além disso, o sistema de breakout Bollinger Band é bastante fácil de codificar no Amibroker Formula Language (AFL), mesmo para um programador novato em tempo parcial como eu. É claro que é apenas um código muito básico com nenhum dos sinos ou assobios que outros traders mais experientes possam adicionar.
Ele produz alguns resultados sólidos em back-testing. Confira o vídeo abaixo!
Os resultados do sistema de negociação Bollinger Band Breakout:
Em uma lista ASX 200 acima de 13 anos: Porcentagem de vitórias: 43% Retorno anual médio: 23% a. a. Esgotamento máximo do sistema: 36%
Obviamente, é aconselhável testar você mesmo esse sistema de negociação, adicionar partes ou modificar para atender às suas próprias necessidades, estar ciente de seu limite máximo de dor por exaustão e entender a necessidade de testar dados fora da amostra.
Mas é um ótimo olhar para outro sistema de negociação e como codificá-lo no Amibroker! Também podemos ver os resultados do teste de retorno em segundos, em vez de testá-lo por nós mesmos e levar semanas ou meses. Estes são os grandes benefícios do teste automático & # 8211; Rápido, gratuito e fácil.
A solução definitiva de gerenciamento de portfólio.
WiseTrader Toolbox.
Bollinger - Keltner Bandas para Amibroker (AFL)
Embora Bollinger Bands e Keltner Bands baseados em Volatilidade compartilhem muitas semelhanças, eles diferem em sua construção. Enquanto o Bollinger Bands depende dos cálculos do desvio padrão, o Keltner Band usa o Average True Range, representando a volatilidade. Como as bandas de Bollinger, os sinais da banda Keltner são produzidos quando a ação do preço quebra acima ou abaixo das bandas do canal e retorna à linha mediana. Alguns comerciantes usam essa combinação como indicador de pressão de volatilidade. Quando qualquer uma das bandas converge, ocorre um Squeeze de volatilidade, que leva a movimentos bruscos, após a abertura de & # 8221; das bandas.
ADXxBollingerband & # 8211; Código AFL Amibroker.
O indicador ADXxBollingerband é derivado usando ADX e Bollinger Bandwidth. É mais uma conversão de código cruzado do código MQL4 para o código Amibroker AFL. E o ADXxBollingerband é inspirado no Indicador Waddah Attar ADXxBollinger, um dos indicadores mais populares entre a comunidade opensource mql4.
O Índice Direcional Médio (ADX) é usado para medir a força ou fraqueza de uma tendência, não a direção real. O movimento direcional é definido por + DI e - DI. Em geral, os touros têm vantagem quando + DI é maior que & # 8211; DI, enquanto os ursos têm vantagem quando & # 8211; DI é maior.
O Bollinger BandWidth mede a diferença entre a banda superior e a banda inferior. O BandWidth diminui à medida que o Bollinger Bands diminui e aumenta à medida que o Bollinger Bands aumenta. Como as Bandas de Bollinger são baseadas no desvio padrão, a queda do BandWidth reflete a volatilidade decrescente e o aumento do BandWidth reflete a crescente volatilidade. Valores com baixa volatilidade terão valores BandWidth mais baixos do que valores mobiliários com alta volatilidade.
Amostra de gráficos spot nifty com a força da tendência apenas positiva.
1) Se + DI> - DI então ADX x Bollinger Bandwidth valor representa tendência de alta com aumento na histograma bar mostra aumento na volatilidade e tendência aumento, na largura de banda bollinger e na diminuição de contraste na histograma bar sugere diminuição da volatilidade seguido por diminuição na força da tendência . Ela é mostrada como barras de histograma de cor verde no gráfico.
2) Se - DI> + DI, então ADX x Bollinger O valor da largura de banda representa tendência de baixa com aumento na barra de histograma mostra aumento na volatilidade e aumento de tendência, aumento na largura de banda do bollinger e na diminuição do contraste na barra do histograma sugere diminuição na volatilidade seguida por diminuição na força da tendência . É exibido como barras de histograma de cor vermelha no gráfico.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Banda de Bollinger com base em Trailing Stop Loss & # 8211; Amibroker
BBand TSL ou Bollinger Band baseado Trailing trading loss é mais uma vez um sistema de negociação mechnaical tendência para prazos mais baixos inspirados em mql4 (metatrader). O método de stoploss de trailing é completamente construído usando bandas de bollinger e se encaixa completamente para parar e reverter a estratégia.
1) A linha verde indica o trailing stop para longs.
2) A linha Vermelha indica o ponto de fuga para os curtos.
3) A seta verde indica longs.
4) A seta vermelha indica shorts.
[DLF Futures 10min charts]
1) Trailing Stoploss Lines.
2) Comprar / vender sinal adicionado.
3) Preço de mercado ampliado no canto superior direito.
4) Timeleft counter to idenfity o final da vela.
5) Non Repainting & # 8211; As setas só se formarão após o final da vela. Nenhuma flecha irá desaparecer quando o sinal for formado.
5min / 10min, 15min. Não tente com prazos mais elevados, uma vez que o aumento do prazo aumentará o risco nesta estratégia de negociação específica. E, além disso, é uma estratégia de carryforward e não uma estratégia intraday perfeita embora. Mas funciona muito bem em ambientes de alta volatilidade.
2) Descompacte BBand TSL Trading System para pasta local.
3) Copie o arquivo Bollinger-Band-Trailing-Stop-Loss-Trading-System. afl para a pasta \ program files \ amibroker \ formula \ basic.
5) Abra o Amibroker e abra um novo gráfico em branco.
6) Goto Charts-> Basic Charts e aplique / arraste e solte o código do BBand TSL Trading System no gráfico em branco.
7) Bingo você está feito. Agora você poderá ver o indicador do BBand TSL Trading System com sinais Buy and Sell.
Amibroker 5.5 e acima.
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Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Temos resultados testados para isso, como você os encontrou, se você pudesse compartilhar.
Obrigada pelos teus esforços.
Sim, nós compartilharemos os relatórios em breve.
Ravi Shanker Reddy Kourla diz.
Não consigo fazer o backtest com o código AFL fornecido. Se possível, você pode fazer as alterações necessárias no AFL para fazer o teste de volta.
Tente adicionar o seguinte código ao topo do afl se quiser testar 100 compartilhamentos a cada vez. Muito os números e certifique-se de entender o backtesting com os futuros corretamente.
senhor eu tenho amibroker 5.2. você pode ajudar, fornecendo-o para a versão mais antiga.
A maioria das funções de Gráficos não são suportadas por 5.2 e é bastante imprevisto implementar este indicador sem painel de controle. Se você quer construir o indica remova todos os códigos abaixo da função plotshapes. Isso faz com que o indicador funcione, mas não as funções do painel e os recursos do tempo.
Nehal Suthar diz.
oi rajandran, eu não entendo porque meus comentários não são aceitos por você, mas é pela terceira vez que estou fazendo a mesma pergunta. na sua página de sinais eod, o gráfico por hora mostra "código de tendência interna" & # 8221 ;. então, você pode por favor me dizer se é diferente de "super tendência afl & # 8221 ;? obrigado!
Sim, é diferente do código e código da supertrança é proprietery de marketcalls.
Nehal Suthar diz.
bem obrigado. é possível compartilhá-lo conosco?
É proprietário de Marketcalls não para download público.
VISHNU DUTT KAUSHIK diz.
Sempre que você fez nova postagem para AFLs, notifique-me por e-mail acima.
Pode este afl ser usado como auto robo.
Sim você pode. Mas faça alguma diligência antes de experimentar algo comercial.
Bhushan Jijabrao patil diz.
Muito obrigado Sr. Rajandran R Seu AFL é muito muito bom e # 8230; ..
SUBHANKAR CHAKRABORTY diz.
Não consigo fazer o símbolo personalizado salvo com a senha ganha no Amibroker com o código AFL fornecido. Se possível, você pode fazer o halp neste assunto.
ASX Market Watch.
Sistemas de negociação de mercado e análise técnica.
Sistema de Negociação: Como Codificar um Sistema de Negociação de Banda de Bollinger.
Esta lição é baseada em como codificar um sistema de negociação de breakout Bollinger Band. Esta ideia de fuga da Bollinger Band ficou famosa pelo mestre australiano Nick Radge em seu livro Unholy Grails. Nick é um cara absolutamente stand-up como qualquer comerciante ou investidor australiano irá dizer-lhe, e eu recomendo o seu livro e serviço no The Chartist.
Além disso, o sistema de breakout Bollinger Band é bastante fácil de codificar no Amibroker Formula Language (AFL), mesmo para um programador novato em tempo parcial como eu. É claro que é apenas um código muito básico com nenhum dos sinos ou assobios que outros traders mais experientes possam adicionar.
Ele produz alguns resultados sólidos em back-testing. Confira o vídeo abaixo!
Os resultados do sistema de negociação Bollinger Band Breakout:
Em uma lista ASX 200 acima de 13 anos: Porcentagem de vitórias: 43% Retorno anual médio: 23% a. a. Esgotamento máximo do sistema: 36%
Obviamente, é aconselhável testar você mesmo esse sistema de negociação, adicionar partes ou modificar para atender às suas próprias necessidades, estar ciente de seu limite máximo de dor por exaustão e entender a necessidade de testar dados fora da amostra.
Mas é um ótimo olhar para outro sistema de negociação e como codificá-lo no Amibroker! Também podemos ver os resultados do teste de retorno em segundos, em vez de testá-lo por nós mesmos e levar semanas ou meses. Estes são os grandes benefícios do teste automático & # 8211; Rápido, gratuito e fácil.
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